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1，股指期貨全自動交易模型怎么評判好和不好
好不不好關(guān)鍵看風(fēng)險控制，我們公司LT量化期貨一號 穩(wěn)健型一年最大回撤4.09%，比買基金的風(fēng)險還小，他就是非常好的交易模型，只要有超過1%以上的漲幅或跌幅都能賺大錢。LT一號產(chǎn)品與2010年正式上線測試，經(jīng)過多年市場的驗證取得了良好的成績，2012年實盤驗證中年化收益率達到43.24%，期間資金最大回撤值4.09%的優(yōu)秀成績！LT一號產(chǎn)品原理以趨勢交易為主，配合波段交易方法，在盡可能規(guī)避震蕩行情的前提下，抓取市場形成趨勢后的交易機會，雖然產(chǎn)品總勝率在35%左右，但盈虧比例超過3倍，同時利用合理的資金管理更好的規(guī)避回撤風(fēng)險，同時規(guī)避了市場不規(guī)則波動下的大幅虧損風(fēng)險。我們公司的網(wǎng)址http://www.luotaijr.com/show/ QQ1297313003 電話15021299622
2，基金最大回撤如何計算
回撤用來衡量私募產(chǎn)品的抗風(fēng)險能力，最大回撤用來描述買入產(chǎn)品后可能出現(xiàn)的最糟糕的情況。最大回撤是指在選定周期內(nèi)任一歷史時點往后推，產(chǎn)品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤是一個重要的風(fēng)險指標(biāo)，對于對沖基金和數(shù)量化策略交易，該指標(biāo)比波動率更重要。例如，一個基金產(chǎn)品用歷史絕對收益衡量，它的初始認購者一直持有或許是賺錢的，但是在該私募基金表現(xiàn)最優(yōu)異時候認購的投資者卻不一定賺錢，還甚至有可能巨虧。關(guān)注私募基金的最大回撤可以幫助投資者了解該基金風(fēng)險控制能力和知道自己可能面臨的最大虧損幅度。據(jù)我所知，相聚資本在控制回撤風(fēng)險方面做得很突出，其憑借專業(yè)的團隊配置，科學(xué)的量化模型，可以通過風(fēng)險控制減小回撤風(fēng)險的同時，獲得較高的絕對收益。
基金的最大回撤是指:任一時間段內(nèi)產(chǎn)品凈值走到最低點時的收益率下降幅度的最大值。
3，基金中的最大回撤是什么意思
基金的最大回撤是指:任一時間段內(nèi)產(chǎn)品凈值走到最低點時的收益率下降幅度的最大值。
回撤用來衡量私募產(chǎn)品的抗風(fēng)險能力，最大回撤用來描述買入產(chǎn)品后可能出現(xiàn)的最糟糕的情況。最大回撤是指在選定周期內(nèi)任一歷史時點往后推，產(chǎn)品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤是一個重要的風(fēng)險指標(biāo)，對于對沖基金和數(shù)量化策略交易，該指標(biāo)比波動率更重要。例如，一個基金產(chǎn)品用歷史絕對收益衡量，它的初始認購者一直持有或許是賺錢的，但是在該私募基金表現(xiàn)最優(yōu)異時候認購的投資者卻不一定賺錢，還甚至有可能巨虧。關(guān)注私募基金的最大回撤可以幫助投資者了解該基金風(fēng)險控制能力和知道自己可能面臨的最大虧損幅度。據(jù)我所知，相聚資本在控制回撤風(fēng)險方面做得很突出，其憑借專業(yè)的團隊配置，科學(xué)的量化模型，可以通過風(fēng)險控制減小回撤風(fēng)險的同時，獲得較高的絕對收益。
4，私募基金的清盤線和回撤率的區(qū)別是什么
清 盤 線 指基金 離 基 金 成立合 約 中規(guī)定 的 清 盤條 件（一 般 指虧損 程 度 ） 接近 的 風(fēng) 險 預(yù) 警線 。最 大 回撤 率： 在 選 定 周 期內(nèi) 任 一歷 史 時 點 往 后 推 ， 產(chǎn)品 凈值走 到 最低 點時的收 益 率回撤 幅 度 的最 大值 。最大回撤用來 描述 買 入 產(chǎn) 品 后 可 能 出現(xiàn) 的 最 糟 糕的 情況 。建議你 還是 去問一下 利 得金融的 專 業(yè)理財顧 問吧 ， 我 也 不 確定我 回 答 的對 不對。
清盤線指基金離基金成立合約中規(guī)定的清盤條件（一般指虧損程度）接近的風(fēng)險預(yù)警線?！扒灞P線”比例范圍與客戶的風(fēng)險承受能力有關(guān)，應(yīng)針對不同風(fēng)險承受能力的客戶設(shè)置不同的標(biāo)準。券商與專戶投資者協(xié)商設(shè)置的“清盤線”資產(chǎn)規(guī)模通常在50%至90%不等，即客戶能夠承受的賬面損失通常在50%至10%的范圍內(nèi)。最大回撤率：在選定周期內(nèi)任一歷史時點往后推，產(chǎn)品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產(chǎn)品后可能出現(xiàn)的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風(fēng)險指標(biāo)，對于對沖基金和數(shù)量化策略交易，該指標(biāo)比波動率還重要。比如說某私募從2e變成1.2e那就是說回撤率為40%。
5，私募基金的回撤率指什么
回撤率：指某產(chǎn)品（例如基金）一段時間內(nèi)凈值最高點和最低點的比率，數(shù)值越大說明該產(chǎn)品在該期限內(nèi)持續(xù)下跌幅度越大，業(yè)績的穩(wěn)定性越差。（一般也稱，在設(shè)定期限內(nèi)的“最大回撤率”）。什么是最大回撤率：最大回撤率是指在選定周期內(nèi)任一歷史時點往后推，產(chǎn)品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入私募基金產(chǎn)品后可能出現(xiàn)的最糟糕的情況，即投資者可能面臨的的最大虧損，是一個重要的風(fēng)險指標(biāo)。關(guān)注私募基金的最大回撤率，可以幫助投資者了解該私募基金的風(fēng)險控制能力和知道自己面臨的最大虧損幅度。關(guān)于最大回撤的主流認識：1、最大回撤越小越好。 2、回撤和風(fēng)險成正比，回撤越大，風(fēng)險越大，回撤越小，風(fēng)險越小。如何看待私募基金的最大回撤私募基金的最大回撤指標(biāo)在很大程度上說明了該基金經(jīng)理對于風(fēng)險和趨勢的把握能力。3、不過，僅僅用最大回撤來衡量一只私募基金產(chǎn)品的優(yōu)劣是不全面的，要知道，私募基金的最大回撤受到市場環(huán)境、基金經(jīng)理投資理念等多方面影響。4、當(dāng)一只私募基金凈值出現(xiàn)較大的回撤時，投資者不能完全歸咎于基金的風(fēng)控體系出現(xiàn)問題，而是要結(jié)合當(dāng)時的市場環(huán)境與基金經(jīng)理的投資理念來綜合判斷。5、回撤率大并不可怕，最重要的是回撤后凈值是否能起死回生。總之，波動不是風(fēng)險，選錯股票才是真正的風(fēng)險。